美東時(shí)間周三（10月26日），三大股指漲跌不一。道指收漲0.01%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.74%，納指受累于科技股表現(xiàn)大跌2.04%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度高漲，期權(quán)成交總量為43,959,454張，前值36,954,278張，高于90日平均成交量36,851,869。其中，看跌期權(quán)合約占比49%，前值44%，看漲期權(quán)合約占比51%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比16.4%，信息技術(shù)成交占比13.7%，通訊服務(wù)成交量占比13%。寬基ETF期權(quán)成交占比29.6%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3%。
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個(gè)股期權(quán)方面，1357只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值1473；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比80%，前值77%；另外有1439只個(gè)股無期權(quán)成交，前值1366。
周三（10月26日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和工業(yè)板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、小鵬汽車、福特汽車、哈雷戴維森、家得寶、拼多多、阿里巴巴、麥當(dāng)勞、京東、理想汽車。
當(dāng)日新增上榜：小鵬汽車、福特汽車、哈雷戴維森、家得寶、拼多多、麥當(dāng)勞、京東、理想汽車。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：福特汽車發(fā)布業(yè)績(jī)前夕，出現(xiàn)10月28日到期的看漲期權(quán)異動(dòng)大單，成交1887張，總成本26.98萬美元，該期權(quán)鏈當(dāng)日成交超過2000張。福特汽車總期權(quán)成交量連續(xù)上升，沽購(gòu)比下降至0.48，前值0.77。
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福特汽車發(fā)布喜憂參半的業(yè)績(jī)，Q3營(yíng)收為393.92億美元，同比增長(zhǎng)10%；其中，汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收為371.94億美元，同比增長(zhǎng)12%，好于市場(chǎng)預(yù)期的369億美元。攤薄后的每股虧損為0.21美元，上年同期的攤薄后每股收益為0.45美元。 在價(jià)格飆升的背景下，特斯拉公司與澳大利亞礦商Core Lithium Ltd. $CXOXF 達(dá)成鋰供應(yīng)協(xié)議的努力經(jīng)過數(shù)月的談判后宣告失敗。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：蘋果、C3.ai、博通、IBM、美光科技、PagSeguro Digital $PAGS 、微軟、Affirm Holdings $AFRM 、Visa、德州儀器。
當(dāng)日新增上榜：C3.ai、博通、IBM、美光科技、PagSeguro Digital、微軟、Affirm Holdings。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：博通出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)450美元的看跌期權(quán)異動(dòng)大單，成交2300張，總成本高達(dá)630萬美元。該大單幾乎貢獻(xiàn)了該期權(quán)鏈當(dāng)日的成交量，從成交情況看，該看跌期權(quán)被積極買入，顯示對(duì)博通的看空情緒。
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昨日，蘋果官宣新增的兩大廣告位正式在海外地區(qū)App Store上線，但隨之而來的便是開發(fā)者和用戶針對(duì)“產(chǎn)品詳情頁(yè)中出現(xiàn)的大量賭博廣告”的批評(píng)和抱怨，隨后蘋果采取措施，暫停賭博類產(chǎn)品的投放。 由于微軟發(fā)布了疲軟業(yè)績(jī)，隔夜大跌7.72%。同時(shí)，微軟警告說，由于大客戶在經(jīng)濟(jì)放緩的情況下暫停支出，其云計(jì)算業(yè)務(wù)將明顯放緩。3.工業(yè)股
當(dāng)日榜單TOP10：美國(guó)航空、捷藍(lán)航空、普拉格能源、霍尼韋爾、德事隆、迪爾股份、聯(lián)邦快遞、波音、帕卡、通用電氣。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：波音凈虧損擴(kuò)大，隔夜大跌8.87%，隔夜期權(quán)大單異動(dòng)顯示看空情緒，總期權(quán)成交量飆升至28.8萬，前值9.6萬，沽購(gòu)比升至0.91，前值0.59。另外航空股美國(guó)航空、捷藍(lán)航空也紛紛出現(xiàn)看漲期權(quán)異動(dòng)，但均顯示看空情緒。
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26日美股盤前，波音發(fā)布第三財(cái)季業(yè)績(jī)，營(yíng)收159.56億美元，同比增長(zhǎng)4%；凈虧損33.08億美元，上年同期凈虧損1.32億美元；攤薄后每股虧損5.49美元，上年同期虧損0.19美元，市場(chǎng)預(yù)期收益0.6美元。 英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》10月26日消息，波音公司今年第二次削減主力機(jī)型737 Max飛機(jī)的交付計(jì)劃，盡管全球航空公司都出現(xiàn)飛機(jī)短缺。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
由于科技股巨頭業(yè)績(jī)不佳，谷歌、微軟、Meta等隔夜紛紛大跌，期權(quán)成交量也顯著上升。谷歌A、谷歌均上榜TOP10，Meta期權(quán)成交量超過百萬張，微軟期權(quán)成交量達(dá)到92.6萬張。 周三，中概股大幅反彈，阿里巴巴期權(quán)成交量達(dá)到108萬張，前值僅35萬張，沽購(gòu)比升至2.14，前值0.45。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
制藥公司Essa制藥 $EPIX 隔夜大漲180.23%，期權(quán)成交量飆升至18469，成交量比高達(dá)710。該公司周三表示，在轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗前列腺癌的1/2期研究中，EPI-7386是安全的。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有21只，其中9只成交量超過1000。從事能源運(yùn)輸服務(wù)的Teekay $TK 看漲期權(quán)成交3662張，遠(yuǎn)高于平均成交量488，受益于能源板塊，該公司股票近幾個(gè)月表現(xiàn)強(qiáng)勁。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有2只，生物制藥公司ASND $ASND 看跌期權(quán)成交量比100%，成交量3790。該股本月獲高盛首次覆蓋，給予買入評(píng)級(jí), 目標(biāo)價(jià)174.00美元，較當(dāng)前股價(jià)約有70%上升空間。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
制藥企業(yè)MDGL $MDGL 隱波率維持高位235.1。 生物制藥公司PRVB $PRVB 隱波率升至229.3，該股周三獲得了異常大的期權(quán)交易，成交量達(dá)到43,770，前值2700，遠(yuǎn)超平均成交量932。杰富瑞本月的報(bào)告中，將該股目標(biāo)價(jià)上調(diào)至15美元（周三收盤價(jià)6.58美元）。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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