美東時間周四（10月20日），美聯(lián)儲官員放鷹，三大指數(shù)沖高回落。截至收盤，道指下跌0.30%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.80%，納指跌0.61%。
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期權(quán)市場方面，交易活躍度繼續(xù)回升，期權(quán)成交總量為37,082,060張，前值36,648,193張，90日平均成交量為36,854,327。其中，看跌期權(quán)合約占比47%，看漲期權(quán)合約占比53%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比18.5%，前值16.3%；信息技術(shù)成交占比13.8%，通訊服務(wù)成交量占比10.4%。ETF期權(quán)成交量方面，寬基ETF期權(quán)成交占比28.6%，杠桿ETF期權(quán)合約占比4.3%。
個股期權(quán)方面，1097只股票期權(quán)成交量高于30日移動平均線，前值987；其中前100只個股期權(quán)成交量占比80%，前值79%；另外有1634只個股無期權(quán)成交，前值1719。
周四（10月20日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和金融板塊相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、京東、亞馬遜、菲斯克、阿里巴巴、挪威郵輪、Service Corp. International、通用汽車、Carvana Co.、Peloton
當(dāng)日新增上榜：菲斯克、阿里巴巴、挪威郵輪、Service Corp. International、Carvana Co.、Peloton
重點(diǎn)動態(tài)：
阿里巴巴 $BABA 出現(xiàn)11月18日到期、行權(quán)價為70美元的看跌期權(quán)大單。該股隔夜期權(quán)總成交量降至179387張，前值762232，沽購比降至約0.66，前值約為3.9。美國在線二手車零售商Carvana $CVNA 出現(xiàn)11月18日到期、行權(quán)價為10美元的PUT大單異動。該股隔夜收跌超3%，盤中一度漲超4%。Carvana股價在本周創(chuàng)下52周新低，汽車市場放緩的跡象促使汽車零售商股價本周走低。相關(guān)資訊：
特斯拉周三公布了遜于預(yù)期的第三季度業(yè)績，摩根大通分析師Ryan Brinkman在一份報(bào)告中表示，“對估值仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其是在銷量增長預(yù)期較高的背景下，仍認(rèn)為到2023年年底的目標(biāo)價存在重大下行風(fēng)險(xiǎn)。”2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：蘋果、甲骨文、思科、美光科技、安森美半導(dǎo)體、CrowdStrike、英偉達(dá)、Block、微軟、拉姆研究
當(dāng)日新增上榜：甲骨文、思科、美光科技、CrowdStrike、拉姆研究
重點(diǎn)動態(tài)：
甲骨文 $ORCL 出現(xiàn)10月21日到期、行權(quán)價為68美元的看漲期權(quán)大單。甲骨文此前宣布，與英偉達(dá)進(jìn)一步深化合作伙伴關(guān)系，計(jì)劃在其甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施中部署數(shù)萬個英偉達(dá)的頂級A100和H100計(jì)算GPU。微軟 $MSFT 出現(xiàn)2023年6月16日、行權(quán)價為280美元的看漲期權(quán)大單。據(jù)報(bào)道，微軟正就對OpenAI進(jìn)行新一輪投資進(jìn)行后期談判，目前這家軟件巨頭正尋求在其產(chǎn)品中進(jìn)一步采用人工智能。相關(guān)資訊：
Piper Sandler最新將微軟目標(biāo)價從312美元下調(diào)至275美元，維持“增持”評級，理由是“主動地”降低了整個軟件行業(yè)的增長假設(shè)和目標(biāo)價，“以更好地反映這些上升的短期風(fēng)險(xiǎn)”。 Piper Sandler分析師Brent Bracelin將甲骨文的評級從“減持”上調(diào)至“中性”，目標(biāo)價為70美元。這位分析師表示他此前對該公司利潤率和債務(wù)負(fù)擔(dān)增加的擔(dān)憂“基本上已經(jīng)消除”。3.金融板塊
當(dāng)日榜單TOP10：地區(qū)金融、歐扎克銀行、Ally Financial、美國合眾銀行、摩根士丹利、Coinbase、安納利資管、Credit Acceptance、旅行者、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)集團(tuán)、黑石
重點(diǎn)動態(tài)：
摩根士丹利出現(xiàn)2025年1月17日到期、行權(quán)價為65美元的看跌期權(quán)大單。據(jù)報(bào)道，推特和馬斯克的談判隨著收購截止日期的臨近而升溫，由摩根士丹利牽頭的銀行預(yù)計(jì)將為其提供130億美元的債務(wù)融資。相關(guān)資訊：
BMO Capital Markets將金融服務(wù)公司Ally Financial $ALLY 的目標(biāo)價下調(diào)至46美元。此前摩根大通將Ally Financial的目標(biāo)價從34美元下調(diào)至30美元，維持“中性”評級。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機(jī)會。）
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：
Snap$SNAP 期權(quán)成交總量飆升至716505，上榜Top 10。周四美股盤后，Snap公布了令市場失望的財(cái)報(bào)，營收增速降至其五年前上市以來最低，該股周四盤后重挫27%。 特斯拉期權(quán)成交總量翻倍至3481531，前值1556447。隔夜該股盤中一度跌近9%，股價創(chuàng)2021年6月以來新低。德銀分析師Emmanuel Rosner將特斯拉的目標(biāo)價從390美元下調(diào)至355美元，不過該分析師認(rèn)為，雖然特斯拉并不能完全免受經(jīng)濟(jì)低迷的影響，但在全球經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，特斯拉的增長和利潤率可能比其他業(yè)內(nèi)公司更具韌性。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：廢物處理公司Heritage-Crystal清潔 $HCCI 周四大跌超13%，相對期權(quán)成交量比急升，該公司此前公布的2022年Q3財(cái)報(bào)營收不及市場預(yù)期。
注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個股為17只，前值12只，其中眼部護(hù)理品牌博士倫 blco 看漲比率達(dá)100%。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個股4只，前值5只，其中生物制藥外包解決方案公司Syneos Health $SYNH 遭期權(quán)市場看衰，該股此前遭小摩下調(diào)評級至“中性”，目標(biāo)價由85美元下調(diào)至53美元。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：3倍做多半導(dǎo)體指數(shù)ETF$SOXL 隱含波動率大增，上榜Top 10，隔夜半導(dǎo)體板塊集體反彈。2倍做多天然氣ETF $BOIL 連續(xù)第四天隱含波動率位居高位。
注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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