作為一個成熟的股票投資者，一般都會有自己的一套交易系統。一套交易系統的建立，一般先是會通過理論驗證，然后再投入到實際操作中。不過，有些理論上可行的交易系統，為什么到實際操作中卻又不行了呢？

為什么理論上可行的交易系統實際操作卻不行？

首先，一套交易系統理論上可行，一般都是通過歷史數據來驗證的。要驗證一套交易系統是否可行，需要利用大量的數據進行推演。很顯然，未來的數據我們不可能拿的到，唯一能拿到的就只有過去的數據。

(資料圖)

所以，在驗證一套交易系統時，通常都是利用歷史數據來進行復盤，當在歷史數據中被證明了可行之后，也就算是在理論上得到認證了。

而我們在把交易系統用到實際操作中去時，卻是需要靠它來預測未來的走勢。這就意味著，只有過去發生過的情況未來還會再發生時，交易體統中的理論可行才能在實際操作中可行。

然而，過去發行過的情況會不會在未來反復出現呢？這個誰也沒法保證。

正是因為用股票的歷史走勢不能保證準確地預測未來的走勢，所以理論上可行的交易系統，在實際操作中也可能變得不可行。

其次，可能就是驗證交易系統的樣本不足。要驗證一套交易系統是否可行，顯然不能隨機抽取幾段歷史行情、或者隨機挑幾只股票，而是要抽取各種各樣的行情以及大量的股票來驗證。

如果抽取的樣本不足，即便是理論可行的交易系統，在遇到驗證樣本中沒有出現過的情況時，可能就會失效。

比如，一套交易系統僅僅是在上漲行情中被驗證可行，可一旦遇到下跌或者震蕩行情，可能就會變得不行了。

又比如一套交易系統在股價比較活躍的股票上被驗證可行，但到了股價不活躍的股票上可能又變得不行了。

所以，如果驗證交易系統的樣本如果不夠多，本就意味著該交易系統是存在缺陷的，在實際操作中變得不可行也就很正常了。

再次，就是可能在執行時沒能將交易系統執行到位。交易系統在理論中驗證時，因為不會涉及到真金白銀，所以嚴格按照交易系統的指示操作，就不會有太大的心理負擔，該止損的時候立馬止損，該止盈時立馬止盈。可在實際操作中就不一樣了。

因為交易者不是冷冰冰的機器，每個交易者都有自己的想法。雖然有想法是好事，但在交易中很多時候往往會成為弱點。

比如在股票出現虧損、交易系統已經發出止損信號之后，對于有想法的交易者來說，本能都會抗拒止損，因此可能就會去尋找各種支持不用止損的理由，或者干脆對止損信號視而不見。

如果事后發現不止損的決定是對的，那在之后的操作中就會經常這么做，所謂的交易系統，其實也就名存實亡了。

所以，一套交易系統在理論上無論被驗證有多優秀，如果沒能嚴格執行下去，在實際操作中也會變得沒有意義。